Un tercer factor oculto que influye en ambas cosas que estás comparando, creando un vínculo que no es causal.
Cómo funciona
Las ventas de helados y los ahogamientos suben y bajan juntos, no porque el helado ahogue a nadie, sino porque el verano impulsa ambos. El verano es el factor de confusión: una variable tras bambalinas que mueve ambas cantidades a la vez, de modo que bailan al mismo compás sin tocarse. Los factores de confusión son la razón por la cual los titulares de 'las personas que hacen X son más saludables' engañan —las personas que hacen X a menudo difieren en una docena de otras maneras— y por qué los estudios controlan la edad, los ingresos y la estación, o aleatorizan para romper el vínculo.